S&P EM 100 Managed Risk 2.0 Index

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El S&P Emerging Markets 100 Managed Risk 2.0 Index busca simular una cartera con protección contra períodos de crisis que utiliza un marco que incluye una volatilidad dirigida y una superposición de opciones sintéticas para protegerse contra el riesgo a la baja de la cartera. El marco asigna las ponderaciones del índice entre las acciones y el activo de reserva y posteriormente la volatilidad de la asignación combinada es protegida mediante una opción de venta (put) sintética. Este marco permite disminuir las reducciones (drawdowns) así como tener un perfil estable de volatilidad para el índice, al tiempo que permite una mayor participación en el alza de los componentes.

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